Evaluación de valor en riesgos VAR de un portafolio de inversión en criptomonedas usando RStudio, 2023.
Palabras clave:
Criptomoneda, portafolio, valor en riesgo, RStudio, activo, cotizaciónResumen
9165 criptomonedas que registra Yahoo Finance, enfrentan dinámicas con movilidad significante debido a eventos extremos, COVID-19, guerra Rusia-Ucrania, incertidumbre de la política monetaria mundial, colapso de la burbuja especulativa del mercado de criptomonedas, entre otros; generando que las monedas digitales estén expuestas a un mayor riesgo de mercado. Por ello, se evaluó el valor en riesgos VAR de un portafolio de inversión de 4 criptomonedas usando RStudio, a partir de una data diaria muestral de precios de mercado de las criptomonedas Bitcoin (BTC-USD), Ethereum (ETH-USD), Tether (USDT-USD) y Binance Coin (BNB-USD) de los últimos 8 años del Yahoo Finance. Se analizó dicha serie temporal histórica de los valores de mercado, rentabilidades diarias e histograma de rendimientos diarios, observando alta volatilidad para Bitcoin, Ethereum y Binance. Posteriormente, para medir el riesgo de la inversión de la cartera se aplicó el Método del Valor en Riesgo Marginal (MVAR) al 95%; dicho portafolio muestral con inversión proporcional del 25% en cada activo, arrojó un MVAR del 5.04%, evidenciando la magnitud del nivel de riesgo que el portafolio enfrenta ante esa decisión de inversión.
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